KA.Blog

株式市場で気になる銘柄をピックアップして分析、検証していきます。主に中期~長期の投資で成果を上げ、値動きを追っていく予定です。株の他にも日常の話題やコーナーで綴っていき、むさくるしくない(?)ブログにしていきたいと思っています。

飽きねーたー その3

今週のお題「私のちょっとした特技」
前回からAkinatorの人口知能についての考察をしていますが、その続きです。
http://www.ric.hi-ho.ne.jp/man-dollar/KA.Blog/20110518.html

20回の質問で最大100万人から一人に絞り込む事ができるところまでは説明しました。当然「少なくとも一カ所は他のキャラクターとは違う箇所」がありますから、正しく情報をインプットすればマナカナだって判別可能です。

しかし設問によって必ずしも半分に分けられるわけではありません。例えば一番最初の質問は必ず「男性か女性か」というところで分けられるので、1万人のうちの半分はここで振り分けられるはずです。

ところが男性か女性か判別しないものもありますね。例えばポケモンのキャラクターだったり、ミッツ・マングローブだったり。そういうものは一概に振り分けられなかったりするので、単純には半分にはなりません。ルーレットでいうところの赤と黒だけではなく、「0」「00」が存在するようなものですね。なので質問次第では全く絞れない場合もあります。

つまり「分からない」ものや「両方に当てはまる」ケースもあるので、半分にまでは絞り込むことはできません。仮に6割にしか絞れないとみると20回の質問で3/5の20乗=0.000036、つまり10万人のうち3.6人にまで絞れます。それでも母集団が3万人程度までであれば、20回の質問で絞り込めるという計算になります。

そして回答に至るプロセスとして、どれだけ適切な質問を提示できるか、という部分が最大の要点になってきます。効率良く質問するためには「残された母集団の中で一番大きい共通点で切り分ける」事が大切です。

つまり一番最初に「男性か女性か」で切り分けて、最も顕著な特徴を二つに割ります。次に「実在するか否か」で、現実のキャラクターか架空のものか、を切り分けていきます。この辺りまでは人間がやったとしても、ざっくり分けていけるところかと思います。

しかし以後はコンピューターであればこそできる効率化です。膨大なデータベースを統計化して、それぞれの持つ特徴を集計します。例えば残った母集団1000人のうち、様々な特徴の中で例えばホクロが目立つ人が1000人中200人、メガネをかけている人物が400人とすると、次の質問は「ホクロが目立つか?」と聞くよりも「メガネをかけているか?」と聞いた方が効率が良いですね。

「ホクロが目立つか?」でもし「YES」の回答を得られるのであれば、一気に候補はグッと絞られますが、確率的には絞られない可能性の方が8割であり、あまり効果がありません。一方で「メガネをかけているか?」であれば、最低でも600人にまで絞れるわけですから、効用は大きいと言えます。

しかしこれに対しても「かけているような、かけていないような」という人もいるでしょうから、かけていないになったとしても、完全に600人まで絞れるわけではありません。それでもコンピューターが把握する効率化に最適な設問によって、大部分の被検体の可能性はバッサバッサと取捨されていく事になります。

とりあえず今日の検証はここまでで、また続きます(つづく)

さて、取捨していきたい日経平均は本日続落。金曜のNYが弱く、シカゴ225先物も弱かった事から朝方から売りが先行。為替が82円を挟んで円安方向に振れましたがあまり効果無し。先物主導で売られ、アジア株安を受けて一段安に。薄商いの中で反発力もありませんでした。

投資判断は「中立」に。残念ながら9500円はあっさり割り込んでしまいました。為替も引け後にはさっさと円高に向かってしまい、明日以降は日銀のETF買いに頼るしかなさそうな環境です。売りに転じてきたと言われている外国人の売りを、今度は誰が支えてくれるのでしょうか。思った以上に環境が悪いので、投資判断を一段階引き下げ、あっさり元に戻すことにしました。

本日は主要8カ国(G8)首脳会議(サミット)で表明する政府のエネルギー政策について、「2030年までにすべての新築ビル・住宅の屋根に太陽光パネルを設置する構想を盛り込む」いわゆる「サンライズ計画」が報じられ、手詰まり感も手伝って短期資金が関連銘柄に集中しました。

残念ながら今の雰囲気では、まともな株に投資するよりも、こういった形で短期テーマ株に乗っていくしか突破口は無いのかも知れません。これら関連銘柄の寿命もサミット開始までと思いますので、今週いっぱいが関の山とも思います。ただそういう意味では機動力のある個人投資家は、何とかこの閉塞したところを細かく売買することで乗り切れる強みがあるとも言えます。

テクニカル的には4/19の安値9405円を割り込まない限りは完全に下落トレンド入りしたとは言い切れない状況ですが、あまり下値余地も無く心許ない状況に。事実TOPIXの方は既に割り込んでしまっていますから、日経平均の方も追認する動きになってくると思います。結果として5/2のアイランドリバーサルが相場の転換点となったのかも知れません。

この下落トレンドを独力で跳ね返す力は日本にはなさそうですから、まずはアメリカの反発が順序としては必要になってきます。個人的には前回も書いたように、アメリカ市場は間もなく底も近いと見ています。そもそも下落要因も今までの欧州不安の焼き直しに過ぎませんから、ここから改めて売りで見ていく必要も無いでしょう。

サミット前には一応の期待感から反発の場面もあるかも知れません。ただしサミットで抜本的な解決策が出る事はありません。今まで出た事もありませんから。それでもサミット通過で一息付いた来月辺りから、株価は少しずつおっかなびっくりの様子で上向いてくると思います。それまではどれだけ下げ渋れるかがポイントでしょう。

今週はやや弱めな流れが継続しそうで、局地的なテーマ株を追う売買が続きそうですが、夜明けはそんなに遠く無いと思います。個人的にはいくらなんでも9000円を割るような下落にはならないと見ています。

新興市場は「強気の買い」。ただ本日は2指数共に軟調。前回も述べた形でネット関連株に火がついても良い地合とも思うのですが、なかなかそう上手くいきません。これらは全体相場が一定程度落ち着いていて初めて盛り上がれる市場でもあります。

来月になるとIPOも再開するので少し新興市場も明るくなるのですが、まだ一ヶ月近く先の話でもありますし、直近の大型株物色で上がらないのであれば、当面きっかけは無いのかも知れません。まずは東証1部市場の落ち着きが先決。


※今日は文字数の関係でポートフォリオ銘柄のコメントは省略します。予めご了承ください。

【注目銘柄】
タクマ(6013)は続伸。連日この欄で取り上げていますが、本日も全体相場が弱い中で年初来高値を更新。とにかく勢いがあり、有料メルマガで取り上げてからの上昇率は一時17%を超えてきました。目標とした400円手前で弱まりましたが、まだ未達感が強く、明日にも達成してきそうです。

ほぼ目標達成も同然なので、以下に取り上げ根拠を記します。
「ゴミ処理施設の建設、運営などが主力。足下ではバイオマスエネルギー関連銘柄(木くずなどでの発電)として注目を浴び、株価は震災後も高値圏を維持。上値は300円に抑えられる形で推移していたが、4/28の前期実績上方修正、また先週末の今期見通し2桁増益見込みを受けて株価は上昇。出来高を伴いながらも上放れの様相を呈している。

今回はこの流れに付いていきたい。需給バランスは4/11の大商い水準を13日の決算で乗り越え、またその水準での商いを本日再度こなして回転が効いている状態。信用買い残も商いが膨らんでいる中では目立たない印象。

株価は従前の期待感先行から、今度は実態を織り込みに行く動きとなる。今回の見通しを元に算出したPERは6.2倍と割安水準であり、業績変化率という意味合いでは09年まで大赤字を続けていたところからの転換でインパクトは強い。長期的に見てもトレンドは右肩上がりで、本日は再度年初来高値を更新。上値にしこりらしいものは見あたらない。

テクニカル的にも上昇トレンドが示されており、一目均衡表は三役好転の状態。MACDも好転しており、各移動平均線はすべて下方に位置する。ボリンジャーバンド+2σを拡大させながら上昇していくイメージ。市場テーマ性もまだ十分にあり、貸借銘柄のため、25日線や75日線との乖離を気にしながらもゆっくりと息の長い上昇になっていくものと見る」

今の市場の雰囲気だと、やはり需給の良い銘柄をねらい打ちするしかありません。有料メルマガでは次の候補として、本日も値上がり率上位に上がってきたあの銘柄をピックアップしています。


大日本スクリーン(7735)は反落。こちらは18日に有料メルマガで700円以上での売りとし、明日にも目標とした650円を達成しそうな気配です。なので取り上げ根拠を以下に示します。

「半導体製造装置のうち、ウエハ洗浄装置に強み。太陽電池関連銘柄として囃され、間もなく震災前の水準を回復してきたが、ユーロ円高などもあって上値の重い展開に。10日に今期減益見通しが伝わると、インテルの好決算で買われていた分も剥落し、株価は弱含みつつある。

テクニカル的には決算を受けて震災リバウンド後の安値706円を下回り、一時700円割れに。結果75日線と25日線のデッドクロスを経て5日線に頭を抑えられる格好で下落継続。一目均衡表の雲が721円どころに位置するが、これも上値を抑える要因として機能しそう。

トレンドはMACDの暗転やDMI、パラボリック、ストキャスどれを見ても下落傾向に。足下ユーロ円安に転換する場面では下げ渋りも見られそうだが、それ以上に株式の需給バランスの崩れがダメージとして大きい印象。遅行線が雲を割り込むのも時間の問題と見る」

丁度MSCI組み入れ失敗やGSによる投資判断引き下げも追い風になりましたが、引き続き5日線や25日線との乖離を意識しながら、緩やかに下落が続いていきそうです。

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